Оценител на динамични обикновени най-малки квадрати (DOLS)
Динамичните ОНК са оценител на коинтегрираща регресия, въведен от Стоук и Уотсън (1993), който възстановява дългосрочната връзка между I(1) променливи. Той разширява статичната регресия с предварения и изоставания на диференцираните регресори, коригирайки ендогенната отклонение параметрично, така че коефициентът на дългосрочен план да може да бъде оценен чрез обикновени най-малки квадрати.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Stock, J. H. & Watson, M. W. (1993). A Simple Estimator of Cointegrating Vectors in Higher Order Integrated Systems. Econometrica, 61(4), 783–820. DOI: 10.2307/2951763 ↗
- Kao, C. & Chiang, M.-H. (2001). On the Estimation and Inference of a Cointegrated Regression in Panel Data. Advances in Econometrics, 15, 179–222. DOI: 10.1016/S0731-9053(00)15007-8 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 1). Dynamic Ordinary Least Squares Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/dols-estimator
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценъчен метод на разширената средна група (AMG)Иконометрия↔ сравняване
- Оценка по метода на средните групи с общи корелирани ефекти (CCEMG)Иконометрия↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
- Тестове за панелна коинтеграция (Педрони, Као, Вестерлунд)Иконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →