Модел с времево променящи се параметри на пълзящото средно (TVP-MA)
Моделът с времево променящи се параметри на пълзящото средно (TVP-MA) разширява стандартния модел на пълзящото средно, като позволява коефициентите на пълзящото средно да се променят във времето. Представен като система на състоянието, той се оценява чрез филтъра на Калман и изглаждащия алгоритъм, което го прави подходящ за редове, където динамиката на предаване на шокове се развива през извадката.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Harvey, A. C. (1990). Forecasting, Structural Time Series Models and the Kalman Filter. Cambridge University Press. ISBN: 9780521321969
- Durbin, J., & Koopman, S. J. (2012). Time Series Analysis by State Space Methods (2nd ed.). Oxford University Press. ISBN: 9780199641178
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-ma-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ сравняване
- Калманов филтърБейсови методи↔ сравняване
- Модел на пълзяща средна (MA)Иконометрия↔ сравняване
- Авторегресивен модел с променящи се във времето параметри (TVP-AR)Иконометрия↔ сравняване
- Time-varying parameter ARIMA modelИконометрия↔ сравняване
- АРМА модел с променящи се във времето параметри (TVP-ARMA)Иконометрия↔ сравняване
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →