Панелен DF-GLS
Панелният DF-GLS разширява теста за единичен корен GLS на Elliott, Rothenberg и Stock (1996) до панелни данни, комбинирайки информация от напречно сечение и времеви редове, за да тества дали променливите съдържат единични корени. Въведен от Hadri и колеги (2005), той е по-мощен от стандартните панелни тестове за единичен корен (IPS, LLC) поради своя подход за GLS детрендиране. Този тест е от съществено значение за установяване на стационарност преди прилагане на коинтеграционни или динамични панелни модели.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Напречно селективен АРДЛИконометрия↔ compare
- Тест за коинтеграция на МакиИконометрия↔ compare
- Панелен тест KSSИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →