Тест за причинност на Toda-Yamamoto при структурни сътресения
Тестът за причинност на Toda-Yamamoto при структурни сътресения разширява стандартната модифицирана процедура на Wald (MWALD) на Toda-Yamamoto, за да включи едно или повече структурни сътресения във времевия ред. Чрез първо идентифициране на датите на сътресенията и след това включване на фиктивни променливи в разширената VAR, тестът запазва своята валидна асимптотична хи-квадратна дистрибуция, независимо от реда на интегриране или коинтеграция на променливите, дори при наличие на промени в режима.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Toda-Yamamoto Causality Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-toda-yamamoto-causality
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Грънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Модел на Векторна Авторегресия със Структурни ПрекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на Toda-YamamotoИконометрия↔ сравняване
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →