Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)
Моделът ARIMA(p,d,q) е стандартният работен кон за прогнозиране на унивариантни времеви редове. Той комбинира авторегресионни членове (миналши стойности), диференциране за индуциране на стационарност и членове на плъзгаща се средна (миналши шокове) в единна линейна рамка. Разработен от Бокс и Дженкинс (1970 г.), той остава един от най-широко прилаганите модели в иконометрията и приложната статистика.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+33 more
Източници
- Box, G. E. P., & Jenkins, G. M. (1970). Time Series Analysis: Forecasting and Control. Holden-Day. link ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/arima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- АРСС модел (авторегресионна плъзгаща се средна)Иконометрия↔ compare
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ compare
- Авторегресивен модел (AR)Иконометрия↔ compare
- Модел на пълзяща средна (MA)Иконометрия↔ compare
- Модел SARIMAИконометрия↔ compare
- Векторна авторегресия (VAR)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →