Regression modelEconometrics / time series

Тест на единичен корен на ADF със структурна промяна

Тестът на единичен корен на ADF със структурна промяна разширява стандартния тест на разширения Дики-Фулър, за да позволи едно или повече дискретни измествания в нивото или тенденцията на времеви ред. Тъй като игнорирането на структурна промяна увеличава видимото постоянство на един ред, този тест предотвратява фалшивото приемане на нулевата хипотеза за единичен корен, когато редът всъщност е стационарен около променяща се средна стойност или тенденция.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712
  2. Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

ScholarGateStructural Break ADF Unit Root Test (Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026