Тест на единичен корен на ADF със структурна промяна
Тестът на единичен корен на ADF със структурна промяна разширява стандартния тест на разширения Дики-Фулър, за да позволи едно или повече дискретни измествания в нивото или тенденцията на времеви ред. Тъй като игнорирането на структурна промяна увеличава видимото постоянство на един ред, този тест предотвратява фалшивото приемане на нулевата хипотеза за единичен корен, когато редът всъщност е стационарен около променяща се средна стойност или тенденция.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
- Zivot, E., & Andrews, D. W. K. (1992). Further evidence on the great crash, the oil-price shock, and the unit-root hypothesis. Journal of Business and Economic Statistics, 10(3), 251-270. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509904 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-adf-unit-root-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ compare
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ compare
- Грънджър причинно-следствена връзка със структурни прекъсванияИконометрия↔ compare
- KPSS тест със структурни прекъсванияИконометрия↔ compare
- Тест на Филипс-Пърън за единичен корен със структурна промянаИконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →