Panel TGARCH (Threshold GARCH за панелни данни)
Panel TGARCH разширява модела Threshold GARCH (GJR-GARCH) към панелни данни, позволявайки на всяка напречна единица да проявява асиметрични реакции на волатилността — при които отрицателните шокове генерират по-големи увеличения на дисперсията от положителните шокове със същата величина — като същевременно се използва напречната размерност за получаване на по-ефективни оценки на параметрите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779–1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
- Zakoian, J.-M. (1994). Threshold heteroskedastic models. Journal of Economic Dynamics and Control, 18(5), 931–955. DOI: 10.1016/0165-1889(94)90039-6 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Threshold Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (Динамична условна корелация)Финанси↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ compare
- Панелен EGARCHИконометрия↔ compare
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →