Системният GMM за панелни данни (оценител на Блъндел-Бонд)
Системният GMM за панелни данни е двуравненъчен GMM оценител за динамични панелни данни, който обединява диференцираното уравнение (използващо изоставащи нива като инструменти) с уравнението на нивата (използващо изоставащи разлики като инструменти). Разработен от Blundell и Bond (1998) върху основата на Arellano и Bover (1995), той е предпочитаният инструмент, когато изоставащата зависима променлива е силно постоянна или индивидуалните ефекти са големи.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+5 още
Източници
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Arellano, M., & Bover, O. (1995). Another look at the instrumental variable estimation of error-components models. Journal of Econometrics, 68(1), 29–51. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01642-D ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-system-gmm
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Оценител на Арeляно-Бонд GMMИконометрия↔ сравняване
- Разлика GMM (оценител на Арeлано-Бонд)Иконометрия↔ сравняване
- Панелен GMM оценител на Ареляно-БондИконометрия↔ сравняване
- Динамичен панелен моделИконометрия↔ сравняване
- Модел с фиксирани ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
- Модел с произволни ефекти за панелни данниИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →