Тест за коинтеграция на Фурие-Йохансен
Тестът за коинтеграция на Фурие-Йохансен разширява класическите тестове на Йохансен за следа и максимална собствена стойност, като вгражда нискочестотни Фурие членове в детерминистичния компонент на VECM. Това позволява тестът да остане валиден, когато коинтеграционните връзки претърпяват постепенни, плавни промени в режима, които стандартните критични стойности на Йохансен не отчитат.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574–599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier-Approximated Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-johansen-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на коинтеграция на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Фурие-тест на разширеното Дики-Фулър за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Фурие-Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Йохансен със структурна промянаИконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →