АРХ модел с променливи във времето параметри (TVP-ARCH)
Моделът ARCH с променливи във времето параметри (TVP-ARCH) разширява класическата ARCH рамка, като позволява както коефициентите на условната средна, така и параметрите на ARCH дисперсията да се променят във времето съгласно процес на случайно блуждане или пространство на състоянията. Това дава възможност да се уловят структурни промени в динамиката на волатилността, без да се налага фиксиран режим на параметрите.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F. (1982). Autoregressive conditional heteroscedasticity with estimates of the variance of United Kingdom inflation. Econometrica, 50(4), 987–1007. DOI: 10.2307/1912773 ↗
- Cogley, T., & Sargent, T. J. (2005). Drifts and volatilities: Monetary policies and outcomes in the post WWII US. Review of Economic Dynamics, 8(2), 262–302. DOI: 10.1016/j.red.2004.10.009 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Autoregressive Conditional Heteroscedasticity Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-arch-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ сравняване
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ сравняване
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ сравняване
- Калманов филтърБейсови методи↔ сравняване
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →