Коинтеграция на Енгъл-Грейнджър с променливи във времето параметри
Коинтеграцията на Енгъл-Грейнджър с променливи във времето параметри (TVP) разширява класическата двуетапна рамка на Енгъл-Грейнджър, като позволява дългосрочната връзка между интегрирани редове да се развива във времето. Вместо да се приема фиксиран коинтегриращ вектор, коинтегриращите коефициенти се моделират като стохастични процеси — обикновено чрез случаен блуждаене — и се оценяват с филтъра на Калман или свързани методи на състояние-пространство.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за коинтеграция на Йохансен и модел на векторна корекция на грешкатаФинанси↔ сравняване
- Калманов филтърБейсови методи↔ сравняване
- Модел в състояние пространство (Калманов филтър)Иконометрия↔ сравняване
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →