Fourier EGARCH: Моделиране на волатилността с плавни структурни промени
Fourier EGARCH разширява модела на експоненциална GARCH на Nelson (1991), като вгражда тригонометрични членове на Фурие в уравнението за условната дисперсия, за да улови плавни, постепенни промени в нивото на безусловната дисперсия във времето. Това позволява на модела да обработва структурни промени във волатилността, без да изисква предварително знание за тяхното време или брой.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Enders, W., & Lee, J. (2012). A unit root test using a Fourier series to approximate smooth breaks. Oxford Bulletin of Economics and Statistics, 74(4), 574-599. DOI: 10.1111/j.1468-0084.2011.00662.x ↗
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347-370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Exponential Generalized Autoregressive Conditional Heteroscedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Експоненциален GARCH (EGARCH)Иконометрия↔ compare
- Обобщена авторегресионна условна хетероскедастичност (GARCH)Иконометрия↔ compare
- GJR-GARCH (Асиметричен GARCH)Иконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →