Тест за коинтеграция на Йохансен със структурна промяна
Тестът за коинтеграция на Йохансен със структурна промяна разширява стандартната процедура на Йохансен с максимална правдоподобност до случаи, в които многомерните времеви редове показват промени в нивото или тренда. Чрез включване на фиктивни променливи или регресори за промяна във VECM, тестът определя коинтеграционния ранг, без да смесва истински дългосрочни връзки с промени в режима.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Johansen, S. (1988). Statistical analysis of cointegration vectors. Journal of Economic Dynamics and Control, 12(2–3), 231–254. DOI: 10.1016/0165-1889(88)90041-3 ↗
- Saikkonen, P., & Lütkepohl, H. (2000). Testing for the cointegrating rank of a VAR process with structural shifts. Journal of Business and Economic Statistics, 18(4), 451–464. DOI: 10.1080/07350015.2000.10524884 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Johansen Cointegration Test with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-johansen-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- ARDL тест за граници със структурни прекъсванияИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на Структурна Промяна на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Модел с корекция на грешката чрез вектори при структурни сътресения (SB-VECM)Иконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →