Модел на NARDL с променливи във времето параметри (TVP-NARDL)
Моделът на NARDL с променливи във времето параметри (TVP-NARDL) разширява рамката на нелинейния ARDL, като позволява коефициентите върху положителните и отрицателните частични суми на регресор да се променят във времето. Тази комбинация улавя както асиметрични отговори, така и структурна нестабилност в дългосрочни и краткосрочни връзки в рамките на една спецификация за коинтеграция.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In W. Horrace & R. Sickles (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link ↗
- Bagnai, A., & Ospina-Rojas, C. A. (2019). Time-varying generalisations of the NARDL model. Economics Letters, 177, 73–76. link ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-nardl
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL Bounds TestИконометрия↔ compare
- Нелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)Иконометрия↔ compare
- Регресия с прагИконометрия↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →