Стандартни грешки на Нюи-Уест за HAC
Стандартните грешки на Нюи-Уест за HAC (Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent), представени от Уитни Нюи и Кенет Уест през 1987 г., предоставят метод за оценка на ковариационната матрица за OLS регресия, който остава валиден както при хетероскедастичност, така и при серийна автокорелация от неизвестна форма. Те са стандартният инструмент за коригиране на изводите при регресии на времеви редове и панелни данни, когато остатъците не са i.i.d. (независими и еднакво разпределени), като изискват само избор на параметър за честотна лента (bandwidth), без да се налага спецификация на структурата на грешката.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Newey-West HAC Standard Errors. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/newey-west-hac
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
Сравняване едно до друго →Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →