Тест на Дърбин-Уотсън за автокорелация
Тестът на Дърбин-Уотсън, разработен от Джеймс Дърбин и Джефри Уотсън през 1950–1951 г., открива автокорелация от първи ред в остатъците на линейна регресия. Неговата статистика варира от 0 до 4, като стойност близо до 2 показва липса на автокорелация, стойности към 0 показват положителна автокорелация, а стойности към 4 показват отрицателна автокорелация. Той остава една от най-често докладваните регресионни диагностики въпреки добре известните ограничения.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1950). Testing for serial correlation in least squares regression: I. Biometrika, 37(3/4), 409–428. DOI: 10.2307/2332391 ↗
- Durbin, J., & Watson, G. S. (1951). Testing for serial correlation in least squares regression: II. Biometrika, 38(1/2), 159–178. DOI: 10.2307/2332325 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Durbin-Watson Test for First-Order Autocorrelation. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/durbin-watson-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Бройш-Годфри (LM) за автокорелацияИконометрия↔ сравняване
- Обобщени най-малки квадрати (ОНК)Статистика↔ сравняване
- Множествена линейна регресияСтатистика↔ сравняване
- Метод на най-малките квадрати (МНК)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →