Тест за коинтеграция по Йохансен за панелни данни
Тестът за коинтеграция по Йохансен за панелни данни разширява рамката на максималната правдоподобност на Йохансен към панелни данни, позволявайки на изследователите да тестват дали множество нестационарни променливи споделят дългосрочни равновесни връзки между отделните единици на напречното сечение. Той обединява статистиките на отношението на правдоподобност от индивидуални тестове на Йохансен и сравнява стандартизираната средна стойност със стандартно нормално разпределение, което води до по-голяма мощност от подходите за отделни държави.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Larsson, R., Lyhagen, J., & Lothgren, M. (2001). Likelihood-based cointegration tests in heterogeneous panels. Econometrics Journal, 4(1), 109–142. DOI: 10.1111/1368-423X.00059 ↗
- Johansen, S. (1991). Estimation and hypothesis testing of cointegration vectors in Gaussian vector autoregressive models. Econometrica, 59(6), 1551–1580. DOI: 10.2307/2938278 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Johansen Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/panel-johansen-cointegration
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест за граници на панелни ARDLИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция на панел на Енгъл-ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за Панелна Грейнджър ПричинностИконометрия↔ сравняване
- Панелен векторно-корекционен модел (Panel VECM)Иконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →