Regression modelEconometrics / time series

Фурие-НЕДЛ (Фурие Нелинеен ARDL)

Фурие-НЕДЛ разширява рамката за тестване на граници на Нелинеен ARDL (NARDL), като добавя тригонометрични Фурие членове към уравнението за корекция на грешките, което позволява на модела да улавя гладки, постепенни структурни промени в дългосрочната връзка, без да изисква от изследователя предварително да знае или да специфицира датата на промяната.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Източници

  1. Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt (pp. 281–314). Springer. link
  2. Becker, R., Enders, W., & Lee, J. (2006). A stationarity test in the presence of an unknown number of smooth breaks. Journal of Time Series Analysis, 27(3), 381–409. link

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 3). Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-nardl

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side
ScholarGateFourier NARDL (Fourier Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/fourier-nardl · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026