Тест на Филипс-Пърън (PP) за единичен корен
Тестът на Филипс-Пърън, предложен от Питър Филипс и Пиер Пърън през 1988 г., проверява за единичен корен във времеви ред, подобно на разширения тест на Дики-Фулър, но коригира автокорелацията и хетероскедастичността в грешките непараметрично, вместо чрез добавяне на изостанали разлики. Той изпълнява проста регресия на Дики-Фулър и след това коригира тестовата статистика, използвайки оценка на дългосрочната вариация, така че практикуващият не е длъжен да избира дължина на изоставането за самата регресия.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Phillips, P. C. B., & Perron, P. (1988). Testing for a unit root in time series regression. Biometrika, 75(2), 335–346. DOI: 10.1093/biomet/75.2.335 ↗
- Newey, W. K., & West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703–708. DOI: 10.2307/1913610 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Phillips-Perron (PP) Unit-Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/phillips-perron-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на разширен Дики-Фулер (ADF) за единичен коренИконометрия↔ сравняване
- Тест за коинтеграция (Йохансен / Енгъл-Грейнджър)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за стационарност KPSSИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →