Тест на Quandt-Andrews за неизвестни структурни промени
Тестът на Quandt-Andrews, формализиран от Andrews (1993), открива структурни промени в регресионните параметри, когато датата на прекъсване е неизвестна априори. Той претърсва всички кандидат-дати за прекъсване в рамките на подрязана вътрешност на извадката, изчислява статистика на Wald (или LM/LR) за всяка кандидат-дата и докладва супремума на тези статистики. Приложните икономисти и анализаторите на времеви редове го използват, за да проверят дали коефициентите остават стабилни в пълния прозорец за оценка, без да е необходимо да се посочва кога е настъпило прекъсването.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Andrews, D. W. K. (1993). Tests for parameter instability and structural change with unknown change point. Econometrica, 61(4), 821–856. DOI: 10.2307/2951764 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Quandt-Andrews (sup-Wald) Unknown Breakpoint Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/quandt-andrews-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Бай-Перон за множество структурни промениИконометрия↔ сравняване
- Тест на Чоу за структурна промянаИконометрия↔ сравняване
- Тест CUSUM: Откриване на нестабилност на параметри в регресионни моделиИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →