Тест на коинтеграция на Енгъл-Грейнджър
Двустъпковият метод на Енгъл-Грейнджър тества дали две или повече нестационарни времеви редове от порядък I(1) споделят обща стохастична тенденция — тоест, дали линейна комбинация от тях е стационарна. Ако коинтеграцията бъде потвърдена, може да се оцени модел с корекция на грешката (ECM), за да се уловят както краткосрочната динамика, така и корекцията към дългосрочно равновесие.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
+7 още
Източници
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Hamilton, J. D. (1994). Time Series Analysis. Princeton University Press. ISBN: 978-0691042893
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Engle-Granger Two-Step Cointegration Test. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/engle-granger-cointegration-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен Augmented Dickey-Fuller (ADF)Иконометрия↔ сравняване
- Тест за причинност на ГрейнджърИконометрия↔ сравняване
- Тест за единичен корен на Филипс-ПеронИконометрия↔ сравняване
- Векторен модел за корекция на грешки (VECM)Иконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →