Regression model

Квантилна регресия

Квантилната регресия моделира условни квантили на даден резултат – медианата, 25-ия или 75-ия персентил и т.н. – вместо условната средна стойност, към която е насочен методът на най-малките квадрати (МНК). Въведена от Куенкер и Басет през 1978 г., тя разкрива как предиктивните променливи действат по цялото разпределение, включително неговите опашки.

Приложете с EconMindСкороВидеоСкороDownload slides

Прочетете целия метод

Само за членове

Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.

Вход

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

+51 more

Източници

  1. Koenker, R. & Bassett, G., Jr. (1978). Regression Quantiles. Econometrica, 46(1), 33-50. DOI: 10.2307/1913643
  2. Koenker, R. (2005). Quantile Regression. Cambridge University Press. DOI: 10.1017/CBO9780511754098

Как да цитирате тази страница

ScholarGate. (2026, June 1). Quantile Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/quantile-regression

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Цитиран в

Двустъпална регресия на най-малките квадрати (2SLS / IV)ARFIMA: Модел с дробно интегрирани ARMAБайесовска квантилна регресияБейсънова квантил-върху-квантилна регресияБайесова робастна регресияБета регресияБлоков бутстрап (подвижни блокове и стационарен)Анализ на точката на разрушаванеУсловна стойност при риск (Очаквано недостигане)Конформно прогнозиране за прогнозиране на времеви редовеРегресия с еластична мрежаФурие-Квантил-върху-Квантил РегресияОбобщени адитивни модели за местоположение, мащаб и форма (GAMLSS)Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Модел на Хекман за корекция на селекция на извадката (Heckit / Tobit Type II)Хетерогенен ефект от третирането при размита регресионна прекъсната линияРегресионен дизайн с прекъсване за хетерогенни ефекти на третиране (HTE-RDD)Стандартни грешки, устойчиви на хетероскедастичност (HC)Регресия на ХюберДиагностика на влиянието (разстояние на Кук, DFFITS, ливъридж)Оценка на плътността на ядрото и тестване на разпределения (KDE)Регресия с най-малък медиан на квадратите (LMS)Регресия на най-малките отрязани квадрати (LTS)M-оценки (Устойчива регресия)Оценка на медианното абсолютно отклонение (MAD)Нелинеен авторегресивен модел с разпределени лагове (NARDL)Нелинеен модел ARDL (NARDL)Метод на най-малките квадрати (МНК)Ординална логистична регресияРегресия на Поасон и отрицателна биномна регресияПробит регресионен моделКвантил-върху-квантилна (КвКв) регресияRANSAC регресияRobust ARCH МоделРобастен ARIMA моделУстойчива корелация (Спирмън, Кендъл и Биуейт)Robust GARCH моделRobust Linear RegressionУстойчива логистична регресияRobustна множествена линейна регресияУстойчив модел на неавторегресивни разпределени лагове (Robust NARDL)Robust OLS (OLS с робастни стандартни грешки)Robust Quantile RegressionРегресия „квантил върху квантил“ (Robust Quantile-on-Quantile Regression, RQQR)Робустна регресияRobust simple linear regressionRobust Weighted Least Squares (Robust WLS)S-оценка за робастна регресияНадеждни оценки за мащаб Sn и QnПространствена регресия (модели с пространствен лаг и пространствена грешка)Модел на авторегресия с плавен преход (STAR)Стохастичен анализ на границата (SFA)Структурна регресия на квантили в квантил с отчитане на структурни прекъсванияМерки за опашен риск (очаквана недостатъчност, спектрални, ефектилни)Оценител на Theil-SenРегресия с прагРегресия с времево променящи се параметри върху квантили (TVP-QQ)Модел на Тобит за цензурирани регресии
ScholarGateQuantile Regression (Quantile Regression). Извлечено на 2026-06-15 от https://scholargate.app/bg/econometrics/quantile-regression · Набор от данни: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026