Тест на Песаран-Тимерман за точност на прогнозата по посока
Въведен от Pesaran и Timmermann (1992), тестът PT е непараметрична процедура, която оценява дали прогнозен модел правилно предсказва посоката (знака) на целева променлива по-често, отколкото би се очаквало случайно. Той се използва широко във финансовата икономиетрия и макроикономическото прогнозиране за оценка на практическата полезност на модел отвъд простите метрики за грешка, особено когато икономическата цена на грешната посока е висока.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Pesaran, M. H., & Timmermann, A. (1992). A simple nonparametric test of predictive performance. Journal of Business & Economic Statistics, 10(4), 461–465. DOI: 10.1080/07350015.1992.10509922 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Pesaran-Timmermann Test of Directional Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/pesaran-timmermann-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Диболд-Мариано за равна прогнозна точностИконометрия↔ сравняване
- Тест на Уолд-Уолфовиц за серии (Wald-Wolfowitz Runs Test)Статистика↔ сравняване
- Тест със знациСтатистика↔ сравняване
Цитиран в
Similar methods
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →