Модел на EGARCH с променливи във времето параметри
Моделът TVP-EGARCH разширява Експоненциалния GARCH на Нелсън (1991), като позволява параметрите на уравнението за волатилност — включително коефициента на ефекта на лоста — да се променят непрекъснато във времето. Това прави възможно улавянето на структурни промени и еволюция на режимите във волатилността на финансовите възвръщаемости, без да се налага фиксирана дата на прекъсване.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Harvey, A. C. (2013). Dynamic Models for Volatility and Heavy Tails: With Applications to Financial and Economic Time Series. Cambridge University Press. ISBN: 9781107034723
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Exponential GARCH Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/time-varying-parameter-egarch-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел GARCH (Прогнозиране на волатилността)Иконометрия↔ compare
- Модел на стохастична волатилност (Хестън)Финанси↔ compare
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →