Модел ARIMA със структурни промени
Моделът ARIMA със структурни промени разширява стандартната рамка на ARIMA, като изрично идентифицира и отчита един или повече внезапни скока в нивото, тенденцията или динамиката на времеви ред. Вместо да налага един набор от параметри на ARIMA за целия извадков период, той напасва отделни спецификации на ARIMA за всеки режим, дефиниран от откритите дати на промените.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Bai, J., & Perron, P. (1998). Estimating and testing linear models with multiple structural changes. Econometrica, 66(1), 47-78. DOI: 10.2307/2998540 ↗
- Perron, P. (1989). The great crash, the oil price shock, and the unit root hypothesis. Econometrica, 57(6), 1361-1401. DOI: 10.2307/1913712 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-arima-model
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Модел ARIMA (Авторегресионен интегриран плъзгащ се среден)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Бай-Перон за множество структурни промениИконометрия↔ сравняване
- Тест на Чоу за структурна промянаИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →