Тест на Диболд-Мариано за равна прогнозна точност
Тестът на Диболд-Мариано (DM), въведен от Диболд и Мариано през 1995 г., е широко използвана непараметрична процедура за формално сравняване на прогнозната точност на два конкуриращи се прогнозн модела. Той оценява дали разликата в прогнозните грешки между два модела е статистически значима, без да изисква вложени модели или специфични предположения за разпределението на прогнозите, което го прави широко приложим в икономиката, финансите и анализа на времеви редове.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Карта на методите
Обкръжението на сродните методи — изберете възел, за да го разгледате.
Източници
- Diebold, F. X., & Mariano, R. S. (1995). Comparing predictive accuracy. Journal of Business & Economic Statistics, 13(3), 253–263. DOI: 10.1080/07350015.1995.10524599 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 2). Diebold-Mariano Test of Equal Predictive Accuracy. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/diebold-mariano-test
Кой метод?
Поставете този метод до най-близките му сродни методи и ги четете едно до друго — библиотеката полага книгите на масата; изборът е ваш.
- Тест на Giacomini-White за условна прогнозна способностИконометрия↔ сравняване
- Набор от доверие на модели (MCS)Иконометрия↔ сравняване
- Тест на Песаран-Тимерман за точност на прогнозата по посокаИконометрия↔ сравняване
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →