Модел EGARCH със структурни прекъсвания
EGARCH със структурни прекъсвания комбинира експоненциалната рамка GARCH на Nelson с изрично допускане за едно или повече структурни прекъсвания в процеса на волатилност. Като позволява на параметрите за отрязък и устойчивост на уравнението на логаритъма на дисперсията да се променят в откритите дати на прекъсване, моделът избягва фалшивата дългосрочна памет и прекомерната устойчивост, които стандартният EGARCH понася, когато данните съдържат промени в режима.
Прочетете целия метод
Влезте с безплатен профил, за да прочетете този раздел.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Източници
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Как да цитирате тази страница
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/bg/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Модел ARCH (Авторегресивен условен хетероскедастичност)Иконометрия↔ compare
- DCC-GARCH модел (динамична условна корелация)Иконометрия↔ compare
- Модел EGARCH (Експоненциален GARCH)Иконометрия↔ compare
- Модел TGARCH (Threshold GARCH)Иконометрия↔ compare
- Тест за структурна промяна на Живот-АндрюсИконометрия↔ compare
Цитиран в
Забелязахте ли проблем на тази страница? Съобщете или предложете поправка →