Ekonometrija
409 metodes.
Econometrics / time series 251
Autoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisArellano-Bond GMM novērtētājsARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsAutoregresīvs modelis (AR)Beijesiešu ADF vienības saknes testsBayesiešu autoregresijas (AR) modelisBayesiešu ARH modelisBeijesiskais ARDL robežu testsBayesiešu ARIMA modelisBaijesa ARMA modelisBajesiešu dinamiskā nosacītā korelācijas GARCH (Bayesian DCC-GARCH)Bajesiešu diferenču GMMBaijesa dinamiskais paneļdatu modelisNeibai's EGARCH modelisBayes' fiksēto efektu modelisBeijesiešu GARCH modelisBeijesa Grangera cēloņsakarībaBeijesa Hausmana testsBeijesas slīdošā vidējā (MA) modelisBayesian NARDL: Nelineārā ARDL ar beijesisko novērtēšanuBaijesa OLS (Baijesa parastā mazāko kvadrātu regresija)Bejeziešu paneļa datu analīzeBeijesas Filipsa-Perona vienības saknes testsBeijesiešu kvantiļu-uz-kvantiļu regresijaNeibiešu nejaušo efektu modelisBayes SARIMA modelisBayesiskais strukturālais VAR (B-SVAR) modelisBayesian System GMMNeibiešu TGARCH (Threshold GARCH ar Neibiešu novērtēšanu)Beijesa Toda-Yamamoto kauzalitātes testsBayesiešu VAR modelis (BVAR)Beijesa vektora kļūdu korekcijas modelis (Beijesa VECM)Bayesiešu svērtais mazāko kvadrātu metode (Bayesian WLS)DCC-GARCH modelis (Dynamic Conditional Correlation)GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Dinamiskais paneļa datu modelisEGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Engle-Granger kointegrācijas testsModelis ar fiksētajiem efektiemFurjē ADF vienības saknes testsFurjē AR modelisFjūrija paātrinājuma modelis (Fourier ARCH Model)Robusta ARDL robežu pārbaude (Fourier)Furjē-Arellano-Bond GMMFurjē ARIMA modelisFjūrie ARMA modelisFjēra DCC-GARCH modelisFurjē dinamiskais paneļdatu modelisFurjē EGARCH: Volatilitātes modelēšana ar gludām strukturālām pārmaiņāmFurjē Engla-Grāndžera kointegrācijas testsFurjē fiksēto efektu modelisFurjē GARCH modelisFurjē vispārīgais mazāko kvadrātu paņēmiens (Fourier GLS)Fjūrjēra Grangera cēloniskuma testsFurjē-Hausmana testsFjūrjēra Johansena kointegrācijas testsFjūrjēra KPSS stacionaritātes tests ar vienmērīgām strukturālām pārmaiņāmFurjē slīdošā vidējā (Furjē MA) modelisFurjē nelineārā ARDL (Fourier NARDL)Furjē OLS (Furjē papildinātais parastais mazāko kvadrātu metodes)Furjē paneļa datu analīzeFurjē-Perrona (Fourier PP) vienības saknes testsFurjē kvantiļu-uz-kvantiļu regresijaFjēra nejaušo efektu modelisFourier SARIMA modelisFjūrjēra strukturālā vektorautoregresijas (Fjūrjēra SVAR) modelisGMM sistēma ar Furjē sistēmuModelis "Fourier TGARCH"Fjūrjēra Todas-Jamamota Grangera cēloņsakarības testsFjēra VAR modelisFjēra vektora kļūdu korekcijas modelis (Fourier VECM)Furjē VLS (Furjē elastīgā svērto mazāko kvadrātu metode)Furjē Života-Endrūsa vienības saknes testsGrindžera koincidences testsModelis ar slīdošo vidējo (MA)Nelineārais ADF vienības saknes tests (KSS tests)Nelineārais autoregresijas (NAR) modelisNelineārais ARCH (NARCH) modelisNelineārais ARDL (NARDL) modelisNelineārais ARDL (NARDL) robežu testsNelineārā Arellano-Bond GMM dinamiskajiem paneļa datiemNelineārs ARIMA modelisNelineārais ARMA modelis (NARMA)Nelineārais DCC-GARCH modelis (Asimetriskā dinamiskā nosacītā korelācija)Nelineārais GMM atšķirībāsNelineārs dinamiskais paneļa datu modelisNelineārais EGARCH modelisNelineārā Engle-Grangera koitegrācijaNelineārs fiksēto efektu modelisNelineārs GARCH modelisNelineārā vispārinātā mazāko kvadrātu metode (NGLS)Nelineārās Grangera koincidences testsNelineārais Hausmana specifikācijas testsNelineārais Johansena kointegrācijas testsNelineārais KPSS testsModelis ar nelineāru slīdošo vidējo (NMV)Modelis Nardl (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model)Nelineārā OLS (Nelineārā mazāko kvadrātu summa)Nelineārā paneļu datu analīzeNelineārais PP vienības saknes testsNelineārs gadījuma efektu modelisNelineārs SARIMA modelisModelis NL-SVAR (Nonlinear Structural Vector Autoregression)Nelineārās sistēmas GMMNelineārais TGARCH modelisNelineārā Toda-Jamamoto cēloņsakarības pārbaudeNelineārs VAR modelisNelineārs vektora kļūdu labojuma modelis (Nelineārs VECM)Nelineārā svērtā mazāko kvadrātu metode (NWLS)Nelineārais Života-Endrūsa vienības saknes testsPanelas ADF vienības saknes testsPaneļa autoregresijas (Panel AR) modelisRobusta robežu testēšana ARDL paneļiemArellano-Bond GMM novērtētājsPanel ARIMA modelisPanel ARMA modelisPanel Data AnalysisPaneļa DCC-GARCH modelisDinamiskais paneļdatu modelisPanel EGARCHPaneļa Engla-Grāndžera kointegrācijas testsFiksēto efektu paneļa modelis (FE)Modelis Panel GARCHPaneļa vispārinātā mazāko kvadrātu metode (Panel GLS)Grindera koeficientālās pārbaudes panelimPanel Hausman testsPaneļa Johansena kointegrācijas testsPanel KPSS tests (Hadri panelitātes tests)Panel modeļa nelīnārā autoregresīvā sadalītā nobīde (Panel NARDL)Panel OLS (apvienotie parastie mazākie kvadrāti)Paneļa Filipsa-Perona vienības saknes testsReģresijas kvantiļu uz kvantiļu panelīPaneļa efektu modeļa gadījuma izlases metodePaneļa SARIMA modelisPanel SVAR modelSistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Panel TGARCH (Threshold GARCH modeļa panel datu analīzei)Paneļa Toda-Jamamoto cēloņsakarību testsPanelu VECM (Panel Vector Error Correction Model)Paneļa Zivot-Andrews strukturālās izmaiņas vienības saknes testsFilipsa-Perona saknes testsKvantiļu-uz-kvantiļu (QQ) regresijaRobustais papildinātais Dekija-Fullera vienības saknes testsRobusts autoregresīvais modelisRobustais ARCH modelisRobustā ARDL robežu pārbaude kointegrācijaiRobustais Arellano-Bonda GMM novērtētājsRobustais ARIMA modelisRobusts ARMA modelisRobustais dinamiskās nosacītās kovariācijas GARCH (Robust DCC-GARCH)Robust Difference GMMRobusts dinamiskā paneļa datu modelisRobust EGARCH modelisRobustā Engle-Granger kointegrācijas testēšanaRobustais fiksēto efektu modelisRobustais GARCH modelisRobustā vispārīgā mazāko kvadrātu metode (Robust GLS)Robustā Grangera cēloņsakarības pārbaudeRobustā Johansena kointegrācijas pārbaudeRobustais KPSS stacionaritātes testsRobustā kustīgo vidēju (MA) modelisRobust NARDLRobustā OLS (OLS ar robustām standarta kļūdām)Robusta paneldatu analīzeRobustais Filipsa-Perona (PP) vienības saknes testsRobustā kvantiļu-uz-kvantiļu (RQQR) regresijaRobustais nejaušo efektu modelisRobusts SARIMA modelisRobusts strukturālās vektoru autoregresijas (Robust SVAR) modelisRobust System GMMRobust TGARCHRobustā vektora autoregresijas (Robust VAR) modelisRobustais Vektora kļūdu labojumu modelis (Robust VECM)Robustais svērtais mazāko kvadrātu metode (Robust WLS)Robustais Života-Endrūsa testsSARIMA modelisStrukturālās lūzuma ADF vienības saknes testsStrukturālās lūzuma AR modelisStrukturālo lūzumu ARCH modelisRobusta ARDL robežu pārbaude strukturālām lūzumiemARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiemModelis ar strukturālām pārtraukuma vietām DCC-GARCHStrukturālas pārtraukumas atšķirības GMMModelis ar strukturālām pārtraukumiem dinamiskajos paneļu datosEGARCH modelis ar strukturālām pārtraukumiemStrukturālās pārtraukuma Engle-Granger kointegrācijas testsModelis ar strukturālām pārtraukuma fiksētajām ietekmēmGLS ar strukturālām pārtraukuma vietāmGranger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiemHausman testā par strukturālajām izmaiņāmJohansena kointegrācijas tests ar strukturālām lūzuma vietāmKPSS strukturālā lūzuma testsStrukturālas izmaiņas MA modelisStructural Break NARDLOLS ar strukturālu pārtraukumuPaneļa datu analīze ar strukturālām lūzuma vietāmStrukturālā pārtraukuma Fīlipa-Perona vienības saknes testsStrukturālā lūzuma kvantiļu-uz-kvantiļu regresijaStrukturālās izmaiņas ar nejaušiem efektiem modelisSARIMA modelis ar strukturālām pārtraukumiemStrukturālā pārtraukuma SVAR modelisSistemiskā GMM metodes strukturālās pārtraukuma sistēmaStructural Break TGARCHStrukturālās lūzuma Toda-Yamamoto kauzalitātes testsStrukturālā pārtraukuma VAR modelisVektora kļūdu labojuma modelis ar strukturālām pārtraukumiem (SB-VECM)WLS (Weighted Least Squares) ar strukturālo pārtraukumu labojumuŽivota-Endrūsa strukturālās lūzuma vienības saknes testsStrukturālā vektorautoregresija (SVAR)TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Laika mainīgo parametru ADF vienības saknes testsLaika mainīgo parametru autoregresijas modelis (TVP-AR)Laika mainīgo parametru ARCH modelis (TVP-ARCH)Time-varying parameter ARDL bounds testLaika mainīgo parametru Arellano-Bond GMMLa laika mainīgo parametru ARIMA modelis (TVP-ARIMA)Laika mainīgo parametru ARMA modelis (TVP-ARMA)Laika mainīgo parametru DCC-GARCH modelisGMM ar mainīgiem parametriem laika gaitāDinamiskais paneļa datu modelis ar laika mainīgiem parametriemLaika mainīgo parametru EGARCH modelisLaika mainīgo parametru Engle-Grangera kointegrācijaLaika mainīgo parametru modeļa ar fiksētajiem efektiemGARCH modelis ar laikā mainīgiem parametriem (TVP-GARCH)Laika mainīgo parametru GLS (TVP-GLS)Granger cēloņsakarības laika mainīgiem parametriemHausmana tests laika mainīgiem parametriemJohansena koitegrācijas modelis ar laikā mainīgiem parametriemLaika mainīgo parametru KPSS testsLaika mainīgo parametru MA modelisLaika mainīgo parametru NARDL (TVP-NARDL)Parastā mazāko kvadrātu metodes (OLS) parametri laika gaitā (TVP-OLS)Laika mainīgo parametru paneļa datu analīzeTime-varying parameter PP unit root testLaika mainīgo parametru kvantiļu-uz-kvantiļu (TVP-QQ) regresijaLaika mainīgo parametru modeļa ar nejaušiem efektuLaika mainīgo parametru SARIMA modelis (TVP-SARIMA)Laika mainīgo parametru SVAR modelis (TVP-SVAR)Sistēmas vispārīgie momentu metodes (GMM) ar laikā mainīgiem parametriemLaika mainīgo parametru TGARCH modelisParametru laika dinamika Toda-Jamamoto cēloņsakarībaLa laika mainīgo parametru VAR modelis (TVP-VAR)Laika mainīgo parametru VECM (TVP-VECM)Laika mainīgo parametru VLS (TVP-WLS)Laika mainīgo parametru Živo-Endrūsa vienības saknes testsToda-Yamamoto Kauzalitātes testsVektora autoregresija (VAR)Vektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas tests
Regression-model 71
Divpakāju mazāko kvadrātu (2SLS / IV) regresijaARCH-LM tests par atklātām heteroskedastiskuma kļūdāmARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)ARFIMA: Daļēji integrēts ARMA modelisARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisPaplašinātais Dīkija-Fullera (ADF) vienības saknes testsAugmented Mean Group (AMG) novērtētājsBajeziāņu vektorautoregresijas modelis (BVAR)Breuša-Godfrija LM tests seriālai korelācijaiBreusch-Pagan tests heteroskedasticitāteiKopējo saistīto efektu vidējās grupas (CCEMG) novērtētājsAprēķināmā vispārējā līdzsvara (AVL) modelisČova tests strukturālām lūzuma vietāmKointegrācijas tests (Johansena / Engla-Grangera)Konformālā prognozēšana laika sēriju prognozēšanaiMetode Dž. Krostona nepārtrauktai pieprasījuma prognozēšanaiDiferenču starpībām (Diff-in-Diff)Dinamiskais stohastiskais vispārējā līdzsvara (DSGE) modelisDurbina-Votsona tests autokorelācijaiDOLS (Dynamic Ordinary Least Squares) novērtēšanas rīksEGARCH (Exponential GARCH)ETS: Kļūda, tendence, sezonas eksponenciālā izlīdzināšanaVienkāršā un dubultā eksponenciālā izlīdzināšana (SES / Holt)Faktoru papildinātais vektorautoregresijas modelis (FAVAR)Paneļa modelis ar fiksētajiem efektiemPilnībā modificēts OLS (FMOLS) novērtētājsGeneralizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisGARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)GJR-GARCH (Asimetriskais GARCH)Vispārinātā momentu metodes (GMM) novērtēšanaGrindžera koeficientu pārbaudeHausmana specifikācijas tests (FE vs RE)Heckmana parauga atlases modelis (Heckit / Tobit II tips)Holt-Winters trīskāršā eksponenciālā izlīdzināšanaKPSS stacionaritātes testsMarkov režīmu pārslēgšanās modelis (MS-AR / MS-VAR)Multinomiālā loģistiskā regresijaModelis ar nelineāru autoregresīvu sadalīto kavēšanos (NARDL)Negatīvā binomiālā regresijaParastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaSecvādā loģistikas regresija (secīgs logit/probit)Paneļa kointegrācijas testi (Pedroni, Kao, Westerlund)Fiksēto efektu paneļa datu modelisPanelu vektorautoregresijas (Panel VAR) modelisFilipsa-Perona (PP) vienības saknes testsPuasona un negatīvās binomiālās regresijasProbit regresijas modelisProphetKvantīļu regresijaRamsey RESET tests funkcionālajai formaiModelis ar nejaušiem efektiem panelīRandom Effects Panel ModelRegresijas atšķirības dizains (RDD)SARIMA (Seasonālais ARIMA)SARIMAXŠķietami nesaistītas regresijas (SUR)Telpiskā regresija (telpiskā nobīdes un telpiskās kļūdas modeļi)Mūsdienu pārejas autoregresijas (STAR) modelisValsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Stohastiskās robežas analīze (SFA)Strukturālais laika sēriju modelis (Pamata strukturālais modelis)System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)TBATSTētas metodeTrīspakāpju mazāko kvadrātu metode (3SLS)Kopneses un gludās pārejas VAR (TVAR / STVAR)Regresija ar slieksniTobita cenzētās regresijas modelisVektora autoregresijas (VAR) modelisVektora kļūdu labojuma modelis (VECM)Baltā tests heteroskedasticitātei