Regression modelQuantile-based

Kraska-kvantilogramma

Kraska-kvantilogramma paplašina krustkorelogrammas jēdzienu, attiecinot to uz divu laika sēriju kvantiļu pāriem, mērot atkarību dažādos kvantiļu līmeņos. Linton un Whang (2012) ieviestā metode nosaka, kā šoka ietekme noteiktos kvantiļu līmeņos vienā sērijā ir saistīta ar otras sērijas izmaiņām, tādējādi ļaujot veikt asimetriskas atkarības analīzi. Šī pieeja ir īpaši vērtīga, ja lejupslīdes un augšupslīdes riska korelācijas būtiski atšķiras.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Linton, O., & Whang, Y. J. (2012). Quantile comparisons of time series data. Journal of Econometrics, 170(2), 242-257. link
  2. Kılıç, R., & Pohlmann, T. (2011). Directional spillover effects in international equity markets. Journal of Banking & Finance, 35(9), 2351-2361. link

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Cross-Quantilogram Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/cross-quantilogram

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateCross-Quantilogram (Cross-Quantilogram Analysis). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/cross-quantilogram · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026