Fama-Makbeta regresija
Fama-Makbeta procedūra ir divpakāpju regresijas metodoloģija šķērsprofīla sakarību analīzei, vienlaikus kontrolējot laika sēriju struktūru. Ieviesti Fama un Makbeta (1973), tie vispirms novērtē laika sēriju parametrus katrai šķērsprofīla vienībai, pēc tam regresē rezultātus uz šiem parametriem visā šķērsprofīlā, vidējot rezultātus laika gaitā. Šī pieeja eleganti atdala vienības iekšējo dinamiku no šķērsprofīla heterogenitātes un nodrošina standarta kļūdas, kas ir izturīgas pret paneļa struktūru.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Fama, E. F., & MacBeth, J. D. (1973). Risk, return, and equilibrium: Empirical tests. Journal of Political Economy, 81(3), 607-636. DOI: 10.1086/260061 ↗
- Shanken, J. (1992). On the estimation of beta-pricing models. Review of Financial Studies, 5(1), 1-33. DOI: 10.1093/rfs/5.1.1 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Fama-MacBeth Two-Step Regression. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/fama-macbeth-regression
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Lokālās projekcijasEkonometrija↔ compare
- Panel VARXEkonometrija↔ compare
- TVP-FAVAREkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →