Laika mainīgo parametru ADF vienības saknes tests
Laika mainīgo parametru ADF (TVP-ADF) tests paplašina klasisko paplašinātā Dickey-Fuller ietvaru, ļaujot autoregresīvajam koeficientam attīstīties laika gaitā. Tā vietā, lai pieņemtu vienu fiksētu vienības saknes parametru visā paraugā, tas modelē sērijas noturību kā stohastisku procesu, padarot to jutīgu pret pakāpeniskām vai epizodiskām stacionaritātes izmaiņām, ko standarta ADF tests nepamanītu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Dickey, D. A., & Fuller, W. A. (1979). Distribution of the estimators for autoregressive time series with a unit root. Journal of the American Statistical Association, 74(366), 427–431. DOI: 10.2307/2286348 ↗
- Hall, S. G., Psaradakis, Z., & Sola, M. (1997). Cointegration and changes in regime: The Japanese consumption function. Journal of Applied Econometrics, 12(2), 151–168. DOI: 10.1002/(sici)1099-1255(199703)12:2<151::aid-jae424>3.3.co;2-a ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Augmented Dickey-Fuller Unit Root Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-adf-unit-root-test
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →