Regression modelEconometrics / time series
Nelineārs vektora kļūdu labojuma modelis (Nelineārs VECM)
Nelineārais VECM paplašina standarta lineāro VECM, ļaujot pielāgošanas ātrumam uz ilgtermiņa līdzsvaru atšķirties atkarībā no noviržu no šī līdzsvara zīmes, lieluma vai režīma. Tas uztver asimetriskas vai uz sliekšņiem balstītas dinamikas kointegrētās laika sēriju sistēmās, ko standarta VECM nepamanītu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Tikai dalībniekiem
PieteiktiesPiesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Enders, W., & Granger, C. W. J. (1998). Unit-root tests and asymmetric adjustment with an example using the term structure of interest rates. Journal of Business & Economic Statistics, 16(3), 304–311. DOI: 10.1080/07350015.1998.10524769 ↗
- Granger, C. W. J., & Lee, T. H. (1989). Investigation of production, sales and inventory relationships using multicointegration and non-symmetric error correction models. Journal of Applied Econometrics, 4(S1), S145–S159. DOI: 10.1002/jae.3950040508 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Vector Error Correction Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-vecm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ compare
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
Uz to atsaucas
Fjēra vektora kļūdu korekcijas modelis (Fourier VECM)Nelineārais ADF vienības saknes tests (KSS tests)Nelineārais autoregresijas (NAR) modelisNelineārās Grangera koincidences testsModelis NL-SVAR (Nonlinear Structural Vector Autoregression)Vektora kļūdu labojuma modelis ar strukturālām pārtraukumiem (SB-VECM)
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →