Nelineārā OLS (Nelineārā mazāko kvadrātu summa)
Nelineārā parastā mazāko kvadrātu summa (NLS) novērtē regresijas modeļus, kuros nosacītā vidējā funkcija ir nelineāra attiecībā pret parametriem. Tāpat kā standarta OLS, tā minimizē atlikumu kvadrātu summu, taču, tā kā nav slēgtas formulas, novērtētājs tiek atrasts, izmantojot iteratīvu skaitlisko optimizāciju. Atbilstoši standarta regularitātes nosacījumiem NLS ir konsekvents un asimptotiski normāls.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. John Wiley & Sons. ISBN: 978-0471802600
- Wooldridge, J. M. (2010). Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data (2nd ed.). MIT Press. ISBN: 978-0262232586
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Ordinary Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-ols
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vispārīgais mazāko kvadrātu metodes (GLS) novērtētājsStatistika↔ compare
- Maksimālās vergojamošās korelācijas novērtēšanaStatistika↔ compare
- Nelineārais ARDL (NARDL) modelisEkonometrija↔ compare
- Nelineārā vispārinātā mazāko kvadrātu metode (NGLS)Ekonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →