Nelineārā vispārinātā mazāko kvadrātu metode (NGLS)
Nelineārā vispārinātā mazāko kvadrātu metode (NGLS) paplašina klasisko GLS sistēmu regresijas modeļiem, kuros vidējā funkcija ir nelineāra attiecībā pret parametriem. Tā ņem vērā nespērisko kļūdu — heteroscedasticitāti vai autokorelaciju — iepriekšēji nosverot nelineāro mērķi ar novērtēto kļūdu kovariācijas matricu, tādējādi nodrošinot konsekventus un asimptotiski efektīvus novērtējumus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Gallant, A. R. (1987). Nonlinear Statistical Models. Wiley. ISBN: 978-0471802600
- Davidson, R., & MacKinnon, J. G. (2004). Econometric Theory and Methods. Oxford University Press. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Generalized Least Squares. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Vispārinātā momentu metodes (GMM) novērtēšanaEkonometrija↔ compare
- Šķietami nesaistītas regresijas (SUR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →