Modelis Nardl (Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model)
Modelis Nardl (Nonlinear ARDL) paplašina lineāro ARDL robežu testēšanas sistēmu, lai ļautu veikt asimetriskas ilgtermiņa un īstermiņa attiecības. Sadalot skaidrojošo mainīgo tā pozitīvajās un negatīvajās daļējās summās, tas pārbauda, vai pieaugošai un samazinošai regresora vērtībai ir atšķirīga ietekme uz atkarīgo mainīgo — īpašība, ko lineārās kointegrācijas metodes nevar aptvert.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Shin, Y., Yu, B., & Greenwood-Nimmo, M. (2014). Modelling asymmetric cointegration and dynamic multipliers in a nonlinear ARDL framework. In R. C. Sickles & W. C. Horrace (Eds.), Festschrift in Honor of Peter Schmidt: Econometric Methods and Applications (pp. 281-314). Springer. DOI: 10.1007/978-1-4899-8008-3_9 ↗
- Pesaran, M. H., Shin, Y., & Smith, R. J. (2001). Bounds testing approaches to the analysis of level relationships. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289-326. DOI: 10.1002/jae.616 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Nonlinear Autoregressive Distributed Lag Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/nonlinear-nardl
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- ARDL robežu tests (Pesaran robežu tests)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ salīdzināt
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ salīdzināt
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ salīdzināt
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →