Lokālās projekcijas
Lokālās projekcijas (LP) ir daļēji parametriska metode impulsu reakciju novērtēšanai tieši, izmantojot daudzu horizontu regresijas, apejot VAR modeļa specifikāciju. Ieviesa Jorda (2005), tā projicē iznākumus h periodus uz priekšu, balstoties uz pašreizējiem šokiem un aizkavējumiem, radot impulsu reakciju funkcijas, nepieņemot konkrētu aizkavējumu struktūru vai VAR rangu. Šī elastība ir padarījusi to par dominējošo pieeju piemērotajā makroekonomikā politikas efektu un šoku pārneses mērīšanai.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Jorda, O. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. American Economic Review, 95(1), 161-182. DOI: 10.1257/0002828053828518 ↗
- Ramey, V. A., & Zubairy, S. (2018). Government spending multipliers in good times and in bad times. Journal of Political Economy, 126(2), 850-901. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Local Projections Impulse Response Analysis. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/local-projections
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Globālais VAREkonometrija↔ compare
- Panel VAR ar sliekšņa vērtībuEkonometrija↔ compare
- TVP-FAVAREkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →