ScholarGate
Asistents
Regression modelEconometrics / time series

GMM ar mainīgiem parametriem laika gaitā

GMM ar mainīgiem parametriem laika gaitā apvieno Arellano-Bonda pirmo atšķirību GMM novērtētāju dinamiskajiem paneļiem ar stāvokļa telpas vai lokālās izlīdzināšanas sistēmu, kas ļauj regresijas koeficientiem mainīties laikā. Tas risinaിക്കേണ്ടogēnitāti un atpalikušās atkarīgās mainīgās, vienlaikus atslābinot pieņēmumu, ka strukturālās attiecības visos periodos paliek nemainīgas.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāLejupielādēt slaidus

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Metožu karte

Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.

Avoti

  1. Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968
  2. Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm

Kura metode?

Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.

Salīdzināt blakus

Uz to atsaucas

ScholarGateTime-varying parameter difference GMM (Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026