GMM ar mainīgiem parametriem laika gaitā
GMM ar mainīgiem parametriem laika gaitā apvieno Arellano-Bonda pirmo atšķirību GMM novērtētāju dinamiskajiem paneļiem ar stāvokļa telpas vai lokālās izlīdzināšanas sistēmu, kas ļauj regresijas koeficientiem mainīties laikā. Tas risinaിക്കേണ്ടogēnitāti un atpalikušās atkarīgās mainīgās, vienlaikus atslābinot pieņēmumu, ka strukturālās attiecības visos periodos paliek nemainīgas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Metožu karte
Saistīto metožu apkaime — atlasiet mezglu, lai izpētītu.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. The Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Cai, Z. (2007). Trending time-varying coefficient time series models with serially correlated errors. Journal of Econometrics, 136(1), 163–188. DOI: 10.1016/j.jeconom.2005.08.004 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Difference Generalized Method of Moments. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-difference-gmm
Kura metode?
Novietojiet šo metodi blakus tās tuvākajām radniecīgajām metodēm un lasiet tās līdzās — bibliotēka noliek grāmatas uz galda; izvēle ir jūsu.
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ salīdzināt
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ salīdzināt
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ salīdzināt
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →