Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaude
Toda un Yamamoto (1995) ieviestā Toda-Yamamoto (TY) cēloņsakarības pārbaude nodrošina robustu procedūru Granger necēloņsakarības testēšanai vektorautorresgresijas (VAR) modeļos, kad mainīgie var būt integrēti vai kointegrēti patvaļīgā kārtā. Apzināti pārlieku pielāgojot VAR ar papildu aizkavējumiem, kas vienādi ar maksimālo integrācijas kārtu, metode novērš nepieciešamību pirms tam testēt kointegrāciju un saglabā Valda statistikas standarta asimptotisko Hī kvadrātiskuma sadalījumu.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1–2), 225–250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Toda-Yamamoto Granger Causality Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/toda-yamamoto-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Dolado-Lütkepohl Grangera cēloniskuma testsEkonometrija↔ compare
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →