BEKK-GARCH: Daudzdimensiju nosacītās mainīguma modelēšana
BEKK-GARCH, ko piedāvāja Engls un Kroners (1995), ir daudzdimensiju GARCH specifikācija, kas modelē laika gaitā mainīgu nosacītās kovariācijas matricas finanšu atdeves sēriju sistēmai. Nosaukta Baba, Engla, Krafta un Kronera vārdā, tā ir dominējošā sistēma, lai kvantificētu mainīguma izplatīšanos un dinamiskās korelācijas starp vairākiem aktīviem vai tirgiem vienlaicīgi, ko kopš 90. gadu vidus plaši izmanto finanšu ekonomisti un riska pārvaldnieki.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Engle, R. F., & Kroner, K. F. (1995). Multivariate simultaneous generalized ARCH. Econometric Theory, 11(1), 122–150. DOI: 10.1017/S0266466600009063 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). BEKK Multivariate GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/bekk-garch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- DCC-GARCH (dinamiskā nosacītā korelācija)Finanses↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- Vektora autoregresijas (VAR) modelisEkonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →