Laika mainīgo parametru Engle-Grangera kointegrācija
Laika mainīgo parametru (TVP) Engle-Grangera kointegrācija paplašina klasisko divpakāpju Engle-Grangera ietvaru, ļaujot integrēto virkņu ilgtermiņa sakarībai mainīties laikā. Tā vietā, lai pieņemtu fiksētu kointegrācijas vektoru, kointegrācijas koeficienti tiek modelēti kā stohastiski procesi — parasti kā gadījuma pastaiga — un novērtēti ar Kalmana filtru vai saistītām stāvokļa telpas metodēm.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Engle, R. F., & Granger, C. W. J. (1987). Co-integration and error correction: Representation, estimation, and testing. Econometrica, 55(2), 251–276. DOI: 10.2307/1913236 ↗
- Park, J. Y., & Hahn, S. B. (1999). Cointegrating regressions with time varying coefficients. Econometric Theory, 15(5), 664–703. DOI: 10.1017/S0266466699155026 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Time-Varying Parameter Engle-Granger Cointegration Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/time-varying-parameter-engle-granger-cointegration
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Johansena kointegrācijas tests un Vektora kļūdu korekcijas modelisFinanses↔ compare
- Kalman FilterBajesa metodes↔ compare
- Valsts telpas modelis (Kalmana filtrs)Ekonometrija↔ compare
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →