TGARCH (Threshold GARCH ar strukturālām pārtraukumiem) strukturālā pārtraukuma modelis
TGARCH modelis ar strukturālām pārtraukumiem paplašina sliekšņa GARCH (GJR-GARCH) modeli, lai ņemtu vērā diskrētas, pastāvīgas izmaiņas volatilitātes procesā. Nosakot strukturālos pārtraukumus un iekļaujot tos — kā režīmam specifiskus nogriežņus vai dummy mainīgos —, modelis atdala patieso volatilitātes noturību no viltus noturības, ko izraisa neņemti vērā režīmu maiņas, un saglabā asimetrisko sviras efektu, kas raksturo akciju un finanšu ienesīguma datus.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business & Economic Statistics, 8(2), 225-234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
- Glosten, L. R., Jagannathan, R., & Runkle, D. E. (1993). On the relation between the expected value and the volatility of the nominal excess return on stocks. Journal of Finance, 48(5), 1779-1801. DOI: 10.1111/j.1540-6261.1993.tb05128.x ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Structural Break Threshold GARCH. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-tgarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- GARCH modelis (volatilitātes prognozēšana)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →