Breusch-Pagan tests heteroskedasticitātei
Breusch-Pagan tests, ko 1979. gadā ieviesa Trevors Breušs (Trevor Breusch) un Adrians Peigans (Adrian Pagan), ir Lagranža reizinātāju tests heteroskedasticitātei — stāvoklim, kad regresijas kļūdu dispersija mainās atkarībā no skaidrojošajiem mainīgajiem. Tas darbojas, regresējot kvadrātveida OLS atlikumus pret kandidātmainīgajiem un pārbaudot, vai tie izskaidro kādu no atlikumu variācijām, signalizējot, ka tiek pārkāpts konstantes dispersijas pieņēmums.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Breusch, T. S., & Pagan, A. R. (1979). A simple test for heteroscedasticity and random coefficient variation. Econometrica, 47(5), 1287–1294. DOI: 10.2307/1911963 ↗
- Koenker, R. (1981). A note on studentizing a test for heteroscedasticity. Journal of Econometrics, 17(1), 107–112. DOI: 10.1016/0304-4076(81)90062-2 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 2). Breusch-Pagan Test for Heteroskedasticity. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/breusch-pagan-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Svērto mazāko kvadrātu metode (WLS)Statistika↔ compare
- Baltā tests heteroskedasticitāteiEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →