EGARCH modelis ar strukturālām pārtraukumiem
EGARCH modelis ar strukturālām pārtraukumiem apvieno Nelsona eksponenciālā GARCH (EGARCH) sistēmu ar skaidru vienas vai vairāku strukturālu pārtraukumu pieļaušanu nenoteiktības procesā. Ļaujot logaritmiskās dispersijas vienādojuma pārtraukuma punktu un noturības parametru izmaiņas noteiktajos pārtraukumu datumos, modelis izvairās no viltus ilgtermiņa atmiņas un pārmērīgas noturības, ko standarta EGARCH cieš, ja dati satur režīma izmaiņas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Nelson, D. B. (1991). Conditional heteroskedasticity in asset returns: A new approach. Econometrica, 59(2), 347–370. DOI: 10.2307/2938260 ↗
- Lamoureux, C. G., & Lastrapes, W. D. (1990). Persistence in variance, structural change, and the GARCH model. Journal of Business and Economic Statistics, 8(2), 225–234. DOI: 10.1080/07350015.1990.10509794 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Exponential GARCH Model with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-egarch
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Autoregresīvās nosacītās heteroskedastiskuma (ARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- DCC-GARCH modelis (Dynamic Conditional Correlation)Ekonometrija↔ compare
- EGARCH modelis (eksponenciālais GARCH)Ekonometrija↔ compare
- TGARCH modelis (sliekšņa GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Zivot-Andrews strukturālās lūzuma vietas testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →