SARIMA modelis — Sezonāls Autoregresīvs Integrēts Kustīgo Vidējo
SARIMA paplašina ARIMA, pievienojot sezonālos autoregresīvos un kustīgo vidējo operatorus, lai uztvertu atkārtojošos modeļus noteiktos intervālos — piemēram, ikmēneša, ceturkšņa vai gada ciklus. Apzīmēts kā SARIMA(p,d,q)(P,D,Q)s, tas ir standarta darba zirgs vienvirziena sezonālo laika sēriju prognozēšanai ekonometrijā, ekonomikā un oficiālajā statistikā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
+5 more
Avoti
- Box, G. E. P., Jenkins, G. M., & Reinsel, G. C. (1976). Time Series Analysis: Forecasting and Control (revised ed.). Holden-Day. ISBN: 978-0130607744
- Hyndman, R. J., & Athanasopoulos, G. (2021). Forecasting: Principles and Practice (3rd ed.). OTexts. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Seasonal Autoregressive Integrated Moving Average Model. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/sarima-model
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA modelis (autoregresīvais integrētais slīdošais vidējais)Ekonometrija↔ compare
- ARMA modelis (Autoregresīvs vidējais aritmētiskais)Ekonometrija↔ compare
- Autoregresīvs modelis (AR)Ekonometrija↔ compare
- Modelis ar slīdošo vidējo (MA)Ekonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →