Panel KPSS tests (Hadri panelitātes tests)
Panel KPSS tests, ko ieviesis Hadri (2000), pārbauda nulles hipotēzi, ka visas paneļa sērijas ir stacionāras, pret alternatīvo hipotēzi, ka dažas vai visas satur vienības sakni. Tas paplašina vienības KPSS ietvaru paneļa datiem, apvienojot individuālos LM statistikas rādītājus, nodrošinot lielāku spēku nekā vienības saknes testi, ja vairums sēriju faktiski ir stacionāras.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hadri, K. (2000). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometrics Journal, 3(2), 148-161. DOI: 10.1111/1368-423X.00043 ↗
- Kwiatkowski, D., Phillips, P. C. B., Schmidt, P., & Shin, Y. (1992). Testing the null of stationarity against the alternative of a unit root. Journal of Econometrics, 54(1-3), 159-178. DOI: 10.1016/0304-4076(92)90104-Y ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Kwiatkowski-Phillips-Schmidt-Shin Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-kpss-test
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Paplašinātais Dikija-Fullera (ADF) vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Panelas ADF vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Panel Data AnalysisEkonometrija↔ compare
- Paneļa Filipsa-Perona vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Paneļa Zivot-Andrews strukturālās izmaiņas vienības saknes testsEkonometrija↔ compare
- Filipsa-Perona saknes testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →