Markov režīmu pārslēgšanās modelis (MS-AR / MS-VAR)
Markov režīmu pārslēgšanās modelis ļauj laika sērijas parametriem probabilistiski mainīties starp slēptiem režīmiem, ko pārvalda Markovas ķēde. Hamiltona (1989) ieviestais un Kima un Nelsona (1999) tālāk attīstītais modelis automātiski nosaka biznesa cikla fāzes, piemēram, izaugsmi un lejupslīdi.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Hamilton, J. D. (1989). A New Approach to the Economic Analysis of Nonstationary Time Series and the Business Cycle. Econometrica, 57(2), 357-384. DOI: 10.2307/1912559 ↗
- Kim, C. J. & Nelson, C. R. (1999). State-Space Models with Regime Switching: Classical and Gibbs-Sampling Approaches with Applications. MIT Press. ISBN: 978-0262112383
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 1). Markov Regime-Switching Model (MS-AR / MS-VAR). ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/markov-switching
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- ARIMA (autoregresīvais integrētais slīdošā vidējā) modelisEkonometrija↔ compare
- EGARCH (Exponential GARCH)Ekonometrija↔ compare
- Generalizētā autoregresīvā nosacītā heteroskedastiskuma (GARCH) modelisEkonometrija↔ compare
- Parastā mazāko kvadrātu (OLS) regresijaEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →