Arellano-Bond GMM novērtētājs
Arellano-Bond GMM novērtētājs risina divas dinamisko paneļu modeļu pamatproblēmas — individuālās fiksētās ietekmes, kas saistītas ar regresoriem, un endogenitāti, ko rada atpalikusi atkarīgā mainīgā vērtība — vispirms izmantojot pirmo atšķirību metodi fiksēto ietekmju novēršanai un pēc tam izmantojot iekšējos instrumentus, kas veidoti no atpalikušām atkarīgā mainīgā līmeņa vērtībām.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Arellano, M., & Bond, S. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies, 58(2), 277–297. DOI: 10.2307/2297968 ↗
- Roodman, D. (2009). How to do xtabond2: An introduction to difference and system GMM in Stata. Stata Journal, 9(1), 86–136. DOI: 10.1177/1536867X0900900106 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Data Arellano-Bond Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-arellano-bond-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Arellano-Bond GMM novērtētājsEkonometrija↔ compare
- Dinamiskais paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa modelis (FE)Ekonometrija↔ compare
- Paneļa efektu modeļa gadījuma izlases metodeEkonometrija↔ compare
- Sistēmas GMM panelim (Blundell-Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →