Granger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiem
Granger kauzalitāte ar strukturāliem lūzumiem paplašina klasisko Granger kauzalitātes ietvaru, lai pielāgotos režīmu maiņām un parametru nestabilitātei laika rindās. Atklājot lūzuma punktus un testējot kauzalitāti apakšparaugos vai izmantojot slīdošos/rekursīvos logus, tā atklāj, vai prognozējošā saistība starp mainīgajiem ieslēdzas, izslēdzas vai maina virzienu laika gaitā.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Toda, H. Y., & Yamamoto, T. (1995). Statistical inference in vector autoregressions with possibly integrated processes. Journal of Econometrics, 66(1-2), 225-250. DOI: 10.1016/0304-4076(94)01616-8 ↗
- Balcilar, M., Ozdemir, Z. A., & Arslanturk, Y. (2010). Economic growth and energy consumption causal nexus viewed through a bootstrap rolling window. Energy Economics, 32(6), 1398-1410. DOI: 10.1016/j.eneco.2010.05.015 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Granger Causality Testing with Structural Breaks. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/structural-break-granger-causality
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Grindžera koeficientu pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Toda-Yamamoto (TY) Granger cēloņsakarības pārbaudeEkonometrija↔ compare
- Vektora autoregresija (VAR)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →