Panelu DF-GLS
Panel DF-GLS papildina Eliota, Rotenberga un Stoka (1996) GLS vienības saknes testu panelu datiem, apvienojot šķērsgriezuma un laika sēriju informāciju, lai pārbaudītu, vai mainīgajiem ir vienības sakne. Hadri un kolēģu (2005) ieviestais tests ir jaudīgāks nekā standarta panelu vienības saknes testi (IPS, LLC) tā GLS detrendēšanas pieejas dēļ. Šis tests ir būtisks stacionaritātes noteikšanai pirms kointegrācijas vai dinamisko paneļu modeļu pielāgošanas.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Elliott, G., Rothenberg, T. J., & Stock, J. H. (1996). Efficient tests for an autoregressive unit root. Econometric Reviews, 13(4), 469-497. DOI: 10.2307/2171846 ↗
- Hadri, K., & Larsson, R. (2005). Testing for stationarity in heterogeneous panel data. Econometric Reviews, 24(4), 403-456. link ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Panel Dickey-Fuller GLS Test. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/panel-df-gls
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Šķērsgriezuma ARDLEkonometrija↔ compare
- Maki kointegrācijas testsEkonometrija↔ compare
- Panel KSS testsEkonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →