Robust System GMM
Robust System GMM ir divpakāpumu paneldatu novērtētājs, kas apvieno Blundell un Bond (1998) atšķirību un līmeņu momentu nosacījumus ar Windmeijer (2005) galīgās izlases korekciju divpakāpju dispersijas novērtējumam, nodrošinot derīgu secinājumu izdarīšanu pat īsos paneļos ar noturīgu atkarīgo mainīgo, individuāliem fiksētajiem efektiem un potenciāli endogeniem regresoriem.
Lasīt pilno metodes aprakstu
Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.
Method map
The neighbourhood of related methods — select a node to explore.
Avoti
- Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8 ↗
- Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005 ↗
Kā citēt šo lapu
ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-system-gmm
Which method?
Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.
- Divpakāju mazāko kvadrātu (2SLS / IV) regresijaEkonometrija↔ compare
- GMM atšķirību metode (Arellano–Bonda novērtētājs)Ekonometrija↔ compare
- Instrumentālo mainīgo (IV) metode cēloņsakarību noteikšanaiVeselības ekonomika↔ compare
- Fiksēto efektu paneļa datu modelisEkonometrija↔ compare
- System GMM (Arellano-Bover / Blundell-Bond)Ekonometrija↔ compare
Uz to atsaucas
Pamanījāt kļūdu šajā lapā? Ziņojiet vai ierosiniet labojumu →