Regression modelEconometrics / time series

Robust System GMM

Robust System GMM ir divpakāpumu paneldatu novērtētājs, kas apvieno Blundell un Bond (1998) atšķirību un līmeņu momentu nosacījumus ar Windmeijer (2005) galīgās izlases korekciju divpakāpju dispersijas novērtējumam, nodrošinot derīgu secinājumu izdarīšanu pat īsos paneļos ar noturīgu atkarīgo mainīgo, individuāliem fiksētajiem efektiem un potenciāli endogeniem regresoriem.

Pielietot ar EconMindDrīzumāVideoDrīzumāDownload slides

Lasīt pilno metodes aprakstu

Tikai dalībniekiem

Piesakieties ar bezmaksas kontu, lai lasītu šo sadaļu.

Pieteikties

Method map

The neighbourhood of related methods — select a node to explore.

Avoti

  1. Blundell, R., & Bond, S. (1998). Initial conditions and moment restrictions in dynamic panel data models. Journal of Econometrics, 87(1), 115–143. DOI: 10.1016/S0304-4076(98)00009-8
  2. Windmeijer, F. (2005). A finite sample correction for the variance of linear efficient two-step GMM estimators. Journal of Econometrics, 126(1), 25–51. DOI: 10.1016/j.jeconom.2004.02.005

Kā citēt šo lapu

ScholarGate. (2026, June 3). Robust System Generalized Method of Moments Estimator. ScholarGate. https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-system-gmm

Which method?

Set this method beside its closest kin and read them side by side — the library lays the books on the table; the choice is yours.

Compare side by side

Uz to atsaucas

ScholarGateRobust System GMM (Robust System Generalized Method of Moments Estimator). Izgūts 2026-06-15 no https://scholargate.app/lv/econometrics/robust-system-gmm · Datu kopa: https://doi.org/10.5281/zenodo.20539026